QR-код документа
Тимофеев, Н. А.
Математическое моделирование динамики кредитного портфеля : монография / Тимофеев Н. А. - Екатеринбург : Уральский государственный университет путей сообщения, 2016. - 100 с. - ISBN 978-5-94614-373-8 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
| УДК | 519.21 |
Кл.слова (ненормированные):
виды рисков -- кредитный портфель -- математическое моделирование -- политика банка
Аннотация: В монографии рассмотрены вопросы, связанные с математическим моделированием и прогнозированием динамики структуры кредитного портфеля. Предполагается, что портфель рассматривается как совокупность групп кредитов, объединенных по длительности просроченной задолженности. Под структурой портфеля понимается процентное соотношение групп в портфеле. Анализ динамики кредитного портфеля проводится на основе модели марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях и опирается на методы и подходы теории управления и оценивания в условиях неполной информации. Рассмотрены вопросы прогнозирования риска и доходности портфеля, расчета уровня необходимых резервов на основе прогнозирования структуры. Книга предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, интересующихся проблемами финансового анализа и математического моделирования с использованием случайных процессов.
Доп.точки доступа:
Тимофеева, Г. А.
Завалищин, Д. С.
Похожие издания по классификации